股票高隐含波动率
瑞幸咖啡一度涨超70% 纳斯达克公告关注期权隐含波动率_新浪财 … 隐含波动率高的期权表明，投资于相关股票的投资者预期，这些股票会朝着一个方向或另一个方向大幅波动。 这也可能意味着，即将发生的事件可能 股价波动率研究 - MBA智库文档 根据Chaudhury和Wei（1995）的实证研究指出，历史波动率的计算较为简单，但有两项缺点：(1)没有考虑将投资者对标的股票未来波动率的预期；(2)估计期间长短的选取，若期间太短可能会面临估计错误的风险，若太长又可能与未来波动率的相关性不高。 期权隐含波动率，期权隐含波动率的含义_正点财经 正点财经为您提供期权隐含波动率，期权隐含波动率的含义。历史波动率计算的是市场的波动率。隐含波动率指的是期权价格中隐含的市场波动率。隐含波动率和历史波动率大体相同.但偶尔会出现不同.隐含波动率 … 波动率_360百科
在需求量大于供应量时，虚值看跌期权的隐含波动率将被推高。在商品市场却恰好相反，作为产业原料端成本，大部分大宗商品的价格暴涨是产业中下游更为担忧的情形。因此虚值看涨期权买方力量往往 更强，从而导致隐含波动率正偏。
实际波动率对应着某一特定资产类别（如股票和固定收益证券）的历史波动率，而隐含波动率则是市场对未来波动率的预估。隐含波动率的预估方法类似期权定价方式。 个股期权隐含波动率的作用__赢家财富网 对于个股期权交易者来说，分析隐含波动率变化不仅可以预测金融标的资产价格将出现异动，还能预测股票、股指的走向。 一般情况下，股市熊市时伴随着增长的隐含波动率，而牛市时伴随着下降的隐含波动率，比较极端的例子是股市崩盘时，隐含波动率创出历史新高。 隐含波动率是什么鬼？为什么隐波指数又叫“恐慌指数”？
具体情况都不一样啊。最常见的，curve上是ATM最低两个wings高，term structure一般近月的低远月的高。 Put和Call的IV形态有什么区别？这跟1987年的黑色星期一有什么联系？ 理论上是一样的，除非买卖underlying有限制。这个神马联系不知道，主要是还没出生。
瑞幸咖啡一度涨超70% 纳斯达克公告关注期权隐含波动率-美股频道 … 隐含波动率显示了市场对未来波动的预期。隐含波动率高的期权表明，投资于相关股票的投资者预期，这些股票会朝着一个方向或另一个方向大幅波动。这也可能意味着，即将发生的事件可能会导致股市大幅上涨或大幅下跌。然而，隐含波动率只是构成期权交易 隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型
21 其它的波动率计算方法 | 金融时间序列分析讲义
隐含波动率高说明什么?隐含波动率策略_正点财经 隐含波动率高在历史波动率的计算方法中，将概率论引人期权定价模型。隐含波动率高比如，隐含波动率高根据一个特定时间段内、某只产品(股票、期货合约、或期权)的实际收盘价的平均仇所计算山的标准差，隐含波动率高反映了这些收盘价的离散度或其波动福度。 50ETF期权的隐含波动率 交易分析 _ 东方财富网 【50etf期权的隐含波动率 交易分析】波动率对期权价值影响很大，但是了解波动率对期权价格的影响可不是一件轻松的事情。本期专栏中我们将分别 股票波动率是如何使用的？_同花顺圈子 从波动来交易的角度来说，要找到长期期权的隐含波动率的极高或极低值并不容易。所以，懂得过去隐含波动率范围的重要性，并且意识到隐含波动率的范围会随着时间的缩短而扩展，这对所有在交易决定中使用隐含波动率的人来说非常重要。
隐含波动率走高 期权现套利机会, 受标的上证50etf低开震荡拉升影响，昨日50etf期权价格走势较为胶着，其中认购合约多数上涨，认沽合约涨跌互现
隐含波动率高在历史波动率的计算方法中，将概率论引人期权定价模型。隐含波动率高比如，隐含波动率高根据一个特定时间段内、某只产品(股票、期货合约、或期权)的实际收盘价的平均仇所计算山的标准差，隐含波动率高反映了这些收盘价的离散度或其波动福度。