外汇波动率测度
大体来看，技术指标可以分为两类：趋势型和震荡型。对趋势型技术指标而言，背后往往有一个重要假设：市场是在趋势中运行的，当前的市场走势更有可能延续而不是中止。那么接下来的问题就是：如何确认一个趋势的开始，当前这种趋势会延续多久，又什么时候会终止？ 什么是外汇波动率指标？什么是波动率指数？ 股市中有很多专用名词是大家难易琢磨的，就比如说外汇波动率指标和波动率指数，相信很多的朋友对于这一概念并不是很熟悉。下面小编就来具体为大家介绍一下股市中这两个概念。外汇波动率指标外汇波动率指标的作用是用来描述汇价运行过程中变动的速度和幅度。 外汇储备币种结构风险测度及优化 - MBA智库文档 周光量。因此，本文将综合考虑汇率波动和资产收益率友、罗素梅(2011)在测度我国外汇储备最优规模的两者的影响，对收益率的相关资料进行更加全面的基础上，提出了优化外汇储备资产结构的建议。 风险逆转 - MBA智库百科 风险逆转（Risk Reversal）风险逆转是指以不同的行使价格购买看跌期权和出售看涨期权，或两者相反的一种期权策略。出售期权所得，可以部分或全部用于偿付购买期权而需支付的期权费。也称一买一卖期权组合(cylinder)、断点远期(break forward)或范围远期(range forward)。
在人民币国际化以及"一带一路"倡议推动下，我国涉外企业迫切需要加强外汇风险管理。imi研究员钱宗鑫、人大财金学院孙挺梳理了企业外汇风险管理的国际经验，认为包括风险识别、风险测度和风险应对三个步骤。其中，外汇风险可划分为交易风险、折算风险和经济风险三大类，风险测度可采用
一般常见的外汇波动率测度指标有多种类型，常见的是通过最高价和最低价衍生得到的价格波动区间，还有的是价格围绕趋势线的分散程度、历史波动率以及由期权定价反推出来的隐含波动率。 波动率指数 外汇波动率指标的作用是用来描述汇价运行过程中变动的速度和幅度。这样交易者可以用来分析外汇市场在某一段特定时期的变化，因此外汇波动率指标可以说是一种市场价格分散度或变动状态的度量指标。 一般常见的外汇波动率测度指标有多种类型，常见的是
M2测度的计算公式[1]式中：M2i——基金i的M2测度；——样本期间内基金i在水平上的平均收益率；σi,σm——样本期间内基金i和市场组合的收益率标准差；Rf——无风险收益率。M2测度与基金业绩的关系[2]M2测度也是对总风险进行调整的它反映资产组合同相应的无
波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） (金融期货与期权丛书), 品牌: 北京华章图文信息有限公司, 版本: 第1版, 机械工业出版社, 波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） (金融期货与期权丛书)
在测度我国的负债率时，首先要解决一些技术性问题：一是我国对国民经济总量的计量进行过重大调整，l998年以前，我国计算的是"国民生产总值(gnp)"，1998年以后，我国计算的是"国内生产总值(gdp)"，以前年份数据均按《中国统计提要l998》中公布数据进行了
神奇策略在哪里？低波动策略了解一下_天天基金网
《财经智库》2016年第3期刊发的朱孟楠教授一篇《中国外汇储备有效管理：宏观策略与微观措施》，就曾提出中国应尝试建立二元的外汇储备管理体系。文章提供的基础数据及背后的思想逻辑供读者参考。
外汇储备币种结构风险测度及优化 - stats 关键词: 外汇储备, 币种结构, 风险测度, 结构优化 Abstract: With the scale of Chinese foreign exchange reserves are expanding continuously, so they are the risk of the foreign exchange reserves.And the risk caused by the currency composition is extremely important. This paper selects the daily interest rate data, from 2008 to 2012, of the U.S. dollar, euro, Japanese yen and 50ETF期权重要因素之：时间价值与波动率|期权_新浪财经_新浪网 隐含波动率大幅度高于历史波动率的时候（期权高估），更适合做卖方，用卖方暴露delta方向，如果隐含波动率随后下降，可以获得比买方更高的收益。 外汇汇率风险管理中的var度量模型 - 豆丁网